PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCEX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCEX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCEX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCEX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		-7.27%14.88%13.41%23.41%-15.53%26.60%11.39%29.53%-6.83%25.92%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, GTCEX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции GTCEX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.47% против 9.64% соответственно.

GTCEX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.01%
1 год
10.54%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.47%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Strategic Equity Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с GTCEX:
GTCEX с GTCSXGTCEX с RESGXGTCEX с GTSOXGTCEX с GTCIXGTCEX с GTLLXGTCEX с GTLOXGTCEX с GQLVX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий GTCEX и DFIEX

GTCEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

GTCEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCEX
Ранг доходности на риск GTCEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCEXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.95

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.55

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.57

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

10.07

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCEX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCEX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCEX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCEXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.95

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между GTCEX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCEX и DFIEX

Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		26.93%24.98%11.57%19.78%8.28%11.00%6.12%2.66%2.28%7.61%7.65%9.50%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GTCEX и DFIEX

Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCEXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-62.22%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.01%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-28.66%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-41.04%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-7.75%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-12.26%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.81%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCEX и DFIEX

Текущая волатильность для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) составляет 4.91%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCEXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.09%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.45%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

15.90%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

15.65%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

16.35%

+3.89%