Сравнение GTCEX с GTCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX).
GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCEX и GTCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCEX и GTCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCEX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у GTCSX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции GTCEX превзошли акции GTCSX по среднегодовой доходности: 11.47% против 8.32% соответственно.
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCEX и GTCSX
GTCEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCSX в 0.92%.
Доходность на риск
GTCEX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск
GTCEX
GTCSX
Сравнение GTCEX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCEX | GTCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.63 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.32 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 1.10 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCEX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GTCEX и GTCSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCEX и GTCSX
Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%, что больше доходности GTCSX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GTCEX и GTCSX
Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и GTCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCEX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -59.45% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -14.63% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -28.54% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -49.50% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -11.74% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -12.05% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.32% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCEX и GTCSX
Текущая волатильность для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) составляет 4.91%, в то время как у Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCEX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.85% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 12.73% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 23.20% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 20.91% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 23.35% | -3.11% |