PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCEX с GTCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTCEX с GTCSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTCEX (Glenmede Strategic Equity Portfolio) and GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) are both mutual funds - GTCEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while GTCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GTCEX returned 11.79%/yr vs 9.18%/yr for GTCSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GTCEX charges 0.85%/yr vs 0.92%/yr for GTCSX.

Доходность

Сравнение доходности GTCEX и GTCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTCEX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у GTCSX с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции GTCEX превзошли акции GTCSX по среднегодовой доходности: 11.79% против 9.18% соответственно.

GTCEX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.57%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
0.03%
1 год
14.06%
3 года*
13.83%
5 лет*
8.36%
10 лет*
11.79%

GTCSX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.62%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.34%
3 года*
9.09%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTCEX и GTCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		-0.90%14.88%13.41%23.41%-15.53%26.60%11.39%29.53%-6.83%25.92%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		9.76%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%

Correlation

The correlation between GTCEX and GTCSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1992 г.

0.81

The correlation between GTCEX and GTCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Strategic Equity Portfolio

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTCEX:
GTCEX с GTSOXGTCEX с GQLVXGTCEX с GTLOXGTCEX с GTTMXGTCEX с GTCIXGTCEX с RESGXGTCEX с GTLLX
Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с SGOVGTCSX с VBGTCSX с RESGXGTCSX с GQLVXGTCSX с GEQIXGTCSX с GTTMXGTCSX с GTLLX

Доходность на риск

GTCEX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCEX
Ранг доходности на риск GTCEX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCEX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCEX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCEXGTCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.13

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.72

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.82

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

5.76

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCEX vs. GTCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCEX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTCSX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCEX и GTCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCEXGTCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GTCEX и GTCSX

Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и GTCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTCEXGTCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-59.45%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.13%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.30%

-28.54%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-28.54%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-49.50%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.10%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-12.01%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.51%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCEX и GTCSX

Текущая волатильность для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) составляет 3.05%, в то время как у Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTCEXGTCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.63%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

12.06%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

18.14%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

20.89%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

23.35%

-3.09%

Сравнение комиссий GTCEX и GTCSX

GTCEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCSX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCEX и GTCSX

Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.16%, что больше доходности GTCSX в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		25.16%24.98%11.57%19.78%8.28%11.00%6.12%2.66%2.28%7.61%7.65%9.50%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		7.53%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%

Часто задаваемые вопросы

GTCEX and GTCSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTCSX has higher volatility (4.63%) compared to GTCEX (3.05%). In terms of maximum drawdown, GTCEX dropped -52.79% vs GTCSX's -59.45%.

GTCEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTCEX и GTCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор