Сравнение GTCEX с GTLOX
GTCEX (Glenmede Strategic Equity Portfolio) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds from Glenmede. Over the past 10 years, GTCEX returned 12.46%/yr vs 12.40%/yr for GTLOX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GTCEX и GTLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTCEX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 24.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTCEX имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции GTLOX немного отстают с 12.40%.
GTCEX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 6.14%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 12.46%
- Всё время*
- 7.89%
GTLOX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 21.02%
- С начала года
- 24.76%
- 1 год
- 41.53%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 12.40%
- Всё время*
- 10.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GTCEX и GTLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 8.57% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 24.76% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
Correlation
The correlation between GTCEX and GTLOX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.94 |
Over the past year, the correlation between GTCEX and GTLOX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTCEX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск
GTCEX
GTLOX
Сравнение GTCEX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTCEX | GTLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 5.54 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 22.41 | -17.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTCEX и GTLOX
Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, примерно равная максимальной просадке GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и GTLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTCEX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -54.09% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -7.47% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | -32.85% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -32.85% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -38.15% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -8.28% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.84% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCEX и GTLOX
Текущая волатильность для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) составляет 3.52%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTCEX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.89% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 11.75% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 14.93% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 21.99% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 20.93% | -0.69% |
Сравнение комиссий GTCEX и GTLOX
И GTCEX, и GTLOX имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCEX и GTLOX
Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.93%, что больше доходности GTLOX в 14.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 22.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.29% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
GTCEX and GTLOX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLOX has higher volatility (3.89%) compared to GTCEX (3.52%). In terms of maximum drawdown, GTCEX dropped -52.79% vs GTLOX's -54.09%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTCEX и GTLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор