PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3786905071

CUSIP

378690507

Эмитент

Glenmede

Дата выпуска

20 июл. 1989 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GTCEX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Strategic Equity Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) показал доход в -0.59% с начала года и 8.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTCEX составила 10.74%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GTCEX

С начала года

-0.59%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.39%

3 года

10.77%

5 лет

12.64%

10 лет

10.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GTCEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.41%-1.77%-5.38%-1.73%5.25%-0.59%
20241.35%4.06%2.31%-5.12%1.61%2.59%2.45%1.54%1.01%-0.37%6.08%-4.30%13.41%
20235.11%-2.56%2.55%1.81%-1.19%7.21%2.62%0.10%-5.33%-2.48%9.69%4.72%23.41%
2022-5.44%-3.97%1.62%-6.19%-0.03%-7.78%8.12%-4.46%-7.81%8.86%6.67%-4.20%-15.47%
2021-2.80%4.74%4.73%6.01%0.45%1.38%3.57%2.53%-5.12%5.00%-2.64%6.79%26.60%
2020-1.57%-7.95%-15.73%13.21%5.84%-0.55%3.85%6.31%-3.22%-2.21%13.24%3.46%11.39%
20198.15%4.37%1.20%3.44%-6.11%6.43%1.50%-1.55%3.07%1.46%2.79%2.14%29.53%
20187.64%-3.40%-3.28%-0.04%0.66%0.16%3.45%1.89%0.85%-6.80%1.73%-8.79%-6.83%
20171.78%5.05%-0.14%1.90%1.06%1.88%1.91%0.25%2.86%2.15%2.65%2.00%25.92%
2016-4.96%-0.00%6.59%2.15%2.57%-1.32%3.78%-0.28%-0.79%-1.77%4.97%1.22%12.22%
2015-3.09%5.95%-1.44%0.14%1.14%-1.94%2.09%-5.78%-2.59%7.61%0.96%-1.49%0.78%
2014-4.52%4.92%0.87%0.96%2.29%1.88%-2.09%3.88%-1.48%3.06%3.26%-0.10%13.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GTCEX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GTCEX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTCEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Glenmede Strategic Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Glenmede Strategic Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.16 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.16$3.15$5.29$2.18$3.66$1.79$0.74$0.51$1.85$1.59$1.90$3.09

Дивидендный доход

11.67%11.57%19.78%8.36%11.00%6.12%2.66%2.28%7.61%7.65%9.50%14.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Strategic Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$3.07$3.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$5.18$5.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$2.09$2.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$3.57$3.66
2020$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$1.63$1.79
2019$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.58$0.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.36$0.51
2017$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$1.72$1.85
2016$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$1.45$1.59
2015$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$1.74$1.90
2014$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$2.92$3.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Glenmede Strategic Equity Portfolio показал максимальную просадку в 53.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка Glenmede Strategic Equity Portfolio составляет 5.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.1122
-47.63%10 апр. 2000 г.72811 мар. 2003 г.105116 мая 2007 г.1779
-35.61%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-24.33%5 янв. 2022 г.18327 сент. 2022 г.2971 дек. 2023 г.480
-22.21%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.5829 дек. 1998 г.179
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...