- ISIN
- US3786905071
- CUSIP
- 378690507
- Эмитент
- Glenmede
- Дата выпуска
- 20 июл. 1989 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции GTCEX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTCEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,502.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) показал доход в 2.21% с начала года и 13.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTCEX составила 11.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Glenmede Strategic Equity Portfolio
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GTCEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GTCEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2023 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 18 дек. 2023 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | -1.86% | -6.49% | 6.92% | 1.57% | -1.07% | 2.60% | 2.21% | |||||
| 2025 | 3.41% | -1.77% | -5.38% | -1.73% | 5.25% | 3.84% | 2.13% | 2.02% | 2.80% | 1.42% | 1.31% | 1.10% | 14.88% |
| 2024 | 1.35% | 4.06% | 2.31% | -5.12% | 1.61% | 2.59% | 2.45% | 1.54% | 1.01% | -0.37% | 6.08% | -4.31% | 13.41% |
| 2023 | 5.11% | -2.56% | 2.55% | 1.81% | -1.19% | 7.21% | 2.62% | 0.10% | -5.33% | -2.48% | 9.69% | 4.72% | 23.41% |
| 2022 | -5.44% | -3.97% | 1.62% | -6.25% | -0.03% | -7.78% | 8.12% | -4.46% | -7.81% | 8.86% | 6.67% | -4.20% | -15.53% |
| 2021 | -2.80% | 4.74% | 4.73% | 6.01% | 0.45% | 1.39% | 3.57% | 2.53% | -5.12% | 5.00% | -2.64% | 6.79% | 26.60% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Strategic Equity Portfolio has an annualized alpha of -0.05%, beta of 0.94, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 1990.
- This fund participated in 98.39% of S&P 500 Index downside but only 94.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.05%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 94.16%
- Участие в снижении
- 98.39%
Комиссия
Комиссия GTCEX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTCEX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTCEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.24 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 9.71 | -5.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Strategic Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.22 | $6.25 | $3.15 | $5.29 | $2.15 | $3.66 | $1.79 | $0.74 | $0.51 | $1.85 | $1.59 | $1.90 |
Дивидендный доход | 24.36% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Strategic Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $6.17 | $6.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $3.07 | $3.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $5.18 | $5.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $2.09 | $2.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $3.57 | $3.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Glenmede Strategic Equity Portfolio показал максимальную просадку в 52.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Glenmede Strategic Equity Portfolio составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.79%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 7d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.77%март 2003 г. | 2y 11mo | 4y 2mo | 7y 1moапр. 2000 г. - май 2007 г. | — |
-35.61%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.38%сент. 2022 г. | 8mo 25d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.30%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 7mo 24d | 11mo 16dдек. 2024 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| GTCEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -56.78% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.10% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | -18.90% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -25.43% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -33.92% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.00% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -10.70% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.09% | +1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTCEX
Добавьте Glenmede Strategic Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTCEX