- ISIN
- US3786905071
- CUSIP
- 378690507
- Эмитент
- Glenmede
- Дата выпуска
- 20 июл. 1989 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции GTCEX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTCEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,517.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) показал доход в -0.10% с начала года и 15.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTCEX составила 11.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Glenmede Strategic Equity Portfolio
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GTCEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GTCEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2023 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 18 дек. 2023 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | -1.86% | -6.49% | 6.92% | 1.57% | -0.79% | -0.10% | ||||||
| 2025 | 3.41% | -1.77% | -5.38% | -1.73% | 5.25% | 3.84% | 2.13% | 2.02% | 2.80% | 1.42% | 1.31% | 1.10% | 14.88% |
| 2024 | 1.35% | 4.06% | 2.31% | -5.12% | 1.61% | 2.59% | 2.45% | 1.54% | 1.01% | -0.37% | 6.08% | -4.31% | 13.41% |
| 2023 | 5.11% | -2.56% | 2.55% | 1.81% | -1.19% | 7.21% | 2.62% | 0.10% | -5.33% | -2.48% | 9.69% | 4.72% | 23.41% |
| 2022 | -5.44% | -3.97% | 1.62% | -6.25% | -0.03% | -7.78% | 8.12% | -4.46% | -7.81% | 8.86% | 6.67% | -4.20% | -15.53% |
| 2021 | -2.80% | 4.74% | 4.73% | 6.01% | 0.45% | 1.39% | 3.57% | 2.53% | -5.12% | 5.00% | -2.64% | 6.79% | 26.60% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Strategic Equity Portfolio has an annualized alpha of -0.16%, beta of 0.94, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 1990.
- This fund participated in 98.38% of S&P 500 Index downside but only 93.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.16%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 93.69%
- Участие в снижении
- 98.38%
Комиссия
Комиссия GTCEX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTCEX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTCEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.93 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 13.52 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Strategic Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.23 | $6.25 | $3.15 | $5.29 | $2.15 | $3.66 | $1.79 | $0.74 | $0.51 | $1.85 | $1.59 | $1.90 |
Дивидендный доход | 24.96% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Strategic Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $6.17 | $6.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $3.07 | $3.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $5.18 | $5.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $2.09 | $2.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $3.57 | $3.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Glenmede Strategic Equity Portfolio показал максимальную просадку в 52.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Glenmede Strategic Equity Portfolio составляет 2.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.79%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 7d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -47.77%март 2003 г. | 2y 11mo | 4y 2mo | 7y 1moапр. 2000 г. - май 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -35.61%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.38%сент. 2022 г. | 8mo 25d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.30%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 7mo 24d | 11mo 16dдек. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| GTCEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -56.78% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.10% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | -18.90% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -25.43% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -33.92% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.74% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -10.72% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 1.97% | +1.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTCEX
Добавьте Glenmede Strategic Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTCEX