Сравнение GTCEX с GTCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX).
GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCEX и GTCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCEX и GTCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -9.51% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 1.90% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCEX показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у GTCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции GTCEX превзошли акции GTCIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.69% соответственно.
GTCEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 11.20%
GTCIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCEX и GTCIX
GTCEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCIX в 1.00%.
Доходность на риск
GTCEX vs. GTCIX — Ранг доходности на риск
GTCEX
GTCIX
Сравнение GTCEX c GTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCEX | GTCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.92 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.47 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.23 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 9.94 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCEX | GTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.92 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GTCEX и GTCIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCEX и GTCIX
Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.60%, что больше доходности GTCIX в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 27.60% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.42% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок GTCEX и GTCIX
Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и GTCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCEX | GTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -63.63% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -10.77% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -26.23% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -39.50% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -9.46% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -13.17% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.74% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCEX и GTCIX
Текущая волатильность для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) составляет 4.01%, в то время как у Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCEX | GTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.13% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 8.46% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 14.92% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 13.39% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 15.34% | +4.89% |