PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCEX с GTTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCEX с GTTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX).

GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCEX и GTTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCEX и GTTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		-7.27%14.88%13.41%23.41%-15.53%26.60%11.39%29.53%-6.83%25.92%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%

Доходность по периодам

С начала года, GTCEX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у GTTMX с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTCEX имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции GTTMX немного отстают с 11.20%.

GTCEX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.01%
1 год
10.54%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.47%

GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Strategic Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTCEX:
GTCEX с GTLOXGTCEX с GTCSXGTCEX с RESGXGTCEX с GTSOXGTCEX с GTLLXGTCEX с GTCIXGTCEX с GQLVX
Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GQLVXGTTMX с GTCSXGTTMX с GTCIXGTTMX с RESGXGTTMX с GTSOXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTLOX

Сравнение комиссий GTCEX и GTTMX

GTCEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.

GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio

Доходность на риск

GTCEX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCEX
Ранг доходности на риск GTCEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCEX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCEXGTTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.10

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.61

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.40

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

6.46

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCEX vs. GTTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCEX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа GTTMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCEX и GTTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCEXGTTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.10

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между GTCEX и GTTMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCEX и GTTMX

Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%, что больше доходности GTTMX в 18.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		26.93%24.98%11.57%19.78%8.28%11.00%6.12%2.66%2.28%7.61%7.65%9.50%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%

Просадки

Сравнение просадок GTCEX и GTTMX

Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и GTTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCEXGTTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-56.24%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.49%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-24.12%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-44.59%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-3.99%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-10.33%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.92%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCEX и GTTMX

Текущая волатильность для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) составляет 4.91%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCEXGTTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.53%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

11.69%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

20.15%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

18.36%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

20.48%

-0.24%