Сравнение GTCEX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCEX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCEX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCEX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GTCEX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 11.47% против 7.13% соответственно.
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCEX и GTSOX
И GTCEX, и GTSOX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
GTCEX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
GTCEX
GTSOX
Сравнение GTCEX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCEX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 5.59 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCEX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GTCEX и GTSOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCEX и GTSOX
Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%, что больше доходности GTSOX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок GTCEX и GTSOX
Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCEX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -29.21% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.14% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -22.03% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -29.21% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -4.17% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -2.99% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.77% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCEX и GTSOX
Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCEX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.30% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 4.95% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 14.05% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 13.19% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 13.44% | +6.80% |