PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCEX с GTSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTCEX с GTSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTCEX (Glenmede Strategic Equity Portfolio) and GTSOX (Glenmede Secured Options Portfolio) are both mutual funds - GTCEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while GTSOX is a Options Trading fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GTCEX returned 11.88%/yr vs 7.52%/yr for GTSOX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GTCEX и GTSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTCEX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции GTCEX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 11.88% против 7.52% соответственно.

GTCEX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.04%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.10%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.88%

GTSOX

1 день
0.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.92%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.24%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.35%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTCEX и GTSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		-0.10%14.88%13.41%23.41%-15.53%26.60%11.39%29.53%-6.83%25.92%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		5.92%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.96%

Correlation

The correlation between GTCEX and GTSOX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.85

The correlation between GTCEX and GTSOX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Strategic Equity Portfolio

Glenmede Secured Options Portfolio

Часто сравнивают с GTCEX:
GTCEX с GQLVXGTCEX с GTLOXGTCEX с GTCSXGTCEX с GTTMXGTCEX с GTCIXGTCEX с RESGXGTCEX с GTLLX
Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GTLOXGTSOX с GCPYXGTSOX с JHQTXGTSOX с HMXIXGTSOX с HRSTXGTSOX с APLIX

Доходность на риск

GTCEX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCEX
Ранг доходности на риск GTCEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCEX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCEX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCEXGTSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.84

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
4.38

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.85

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.13

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

21.42

-17.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCEX vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCEX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GTSOX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCEX и GTSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCEXGTSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.84

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GTCEX и GTSOX

Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и GTSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTCEXGTSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-29.21%

-23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-5.05%

-7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.30%

-22.03%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-22.03%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-29.21%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

0.00%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-2.97%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.73%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCEX и GTSOX

Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTCEXGTSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

0.57%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

5.06%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

5.56%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

13.18%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

13.45%

+6.81%

Сравнение комиссий GTCEX и GTSOX

И GTCEX, и GTSOX имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCEX и GTSOX

Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.96%, что больше доходности GTSOX в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		24.96%24.98%11.57%19.78%8.28%11.00%6.12%2.66%2.28%7.61%7.65%9.50%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		6.89%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%

Часто задаваемые вопросы

GTCEX and GTSOX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTCEX has higher volatility (3.04%) compared to GTSOX (0.57%). In terms of maximum drawdown, GTCEX dropped -52.79% vs GTSOX's -29.21%.

GTSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTCEX и GTSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор