PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с VOLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTAPX с VOLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) and VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, GTAPX returned 8.76%/yr vs 5.50%/yr for VOLSX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GTAPX charges 1.25%/yr vs 1.75%/yr for VOLSX.

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и VOLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у VOLSX с доходностью 7.30%.

GTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
5.43%
6 месяцев
7.29%
1 год
14.91%
3 года*
12.02%
5 лет*
8.76%
10 лет*
5.77%

VOLSX

1 день
0.17%
1 месяц
6.03%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.42%
1 год
26.72%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTAPX и VOLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		5.43%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%3.40%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		7.30%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%

Correlation

The correlation between GTAPX and VOLSX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

ABR 75/25 Volatility Fund

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с LEQIXGTAPX с SPYGTAPX с GARIXGTAPX с WRAIXGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIX
Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRVXVOLSX с ABRSXVOLSX с MNWIXVOLSX с BIVIXVOLSX с SAOAXVOLSX с QAMNX

Доходность на риск

GTAPX vs. VOLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c VOLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXVOLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.98

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.67

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.26

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

9.85

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. VOLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLSX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и VOLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXVOLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.98

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и VOLSX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки VOLSX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и VOLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTAPXVOLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-35.10%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-12.37%

+9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.21%

-24.07%

+11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-35.10%

+22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-11.04%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.83%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и VOLSX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 2.05%, в то время как у ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTAPXVOLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.83%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

10.82%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

14.13%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

18.20%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

18.92%

-8.70%

Сравнение комиссий GTAPX и VOLSX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии VOLSX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и VOLSX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.73%, что больше доходности VOLSX в 2.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		15.73%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.03%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTAPX and VOLSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLSX has higher volatility (2.83%) compared to GTAPX (2.05%). In terms of maximum drawdown, GTAPX dropped -30.40% vs VOLSX's -35.10%.

GTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTAPX и VOLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор