PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с VOLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с VOLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и VOLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и VOLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%3.40%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-8.13%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VOLSX с доходностью -8.13%.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

VOLSX

1 день
3.22%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-5.09%
1 год
0.15%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

ABR 75/25 Volatility Fund

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с VMNIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с MNWIXVOLSX с QLEIXVOLSX с QAMNXVOLSX с QLENXVOLSX с SAOAXVOLSX с BDMIX

Сравнение комиссий GTAPX и VOLSX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии VOLSX в 1.75%.

VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

GTAPX vs. VOLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c VOLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXVOLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.02

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

0.15

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

0.06

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

0.15

+11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. VOLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VOLSX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и VOLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXVOLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.02

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.16

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.20

+0.18

Корреляция

Корреляция между GTAPX и VOLSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и VOLSX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности VOLSX в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.38%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и VOLSX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки VOLSX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и VOLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXVOLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-35.10%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-16.88%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-35.10%

+22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-9.55%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-11.32%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

6.36%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и VOLSX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXVOLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

7.20%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

11.27%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

18.51%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

18.40%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

19.07%

-8.87%