Сравнение GTAPX с GTTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX).
GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и GTTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTAPX и GTTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.79% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 2.32% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GTAPX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у GTTMX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям GTTMX по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.35% соответственно.
GTAPX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 5.34%
GTTMX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTAPX и GTTMX
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.
Доходность на риск
GTAPX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск
GTAPX
GTTMX
Сравнение GTAPX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | GTTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.15 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.68 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.63 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 7.51 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.15 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.52 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GTAPX и GTTMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и GTTMX
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что меньше доходности GTTMX в 18.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 15.62% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 18.42% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и GTTMX
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и GTTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTAPX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -56.24% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -7.59% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -24.12% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -44.59% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.68% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -10.33% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.92% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и GTTMX
Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.86%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTAPX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 5.40% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 11.76% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.17% | 20.18% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 18.35% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.20% | 20.48% | -10.28% |