PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с BIVRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Invenomic Fund (BIVRX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и BIVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%5.66%
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у BIVRX с доходностью 3.63%.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Invenomic Fund

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY

Сравнение комиссий GTAPX и BIVRX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

BIVRX
Invenomic Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

GTAPX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXBIVRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.22

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

0.50

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

0.30

+3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

0.69

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.22

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.89

-0.50

Корреляция

Корреляция между GTAPX и BIVRX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и BIVRX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности BIVRX в 1.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и BIVRX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки BIVRX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и BIVRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-18.29%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-13.79%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-17.66%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-3.34%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.91%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

6.04%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и BIVRX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

7.79%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

16.78%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

20.81%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

16.96%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

17.11%

-6.91%