PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAIX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAIX и SIOAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, GTAIX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%.

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с PWRIXGTAIX с GPIFXGTAIX с GIPIXGTAIX с MOJOXGTAIX с ABRZXGTAIX с CRDBX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий GTAIX и SIOAX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

GTAIX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.23

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.97

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.39

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

10.79

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAIX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAIX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.23

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.06

-0.64

Корреляция

Корреляция между GTAIX и SIOAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и SIOAX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и SIOAX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAIXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-22.10%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-3.20%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-17.57%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.25%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.35%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.71%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и SIOAX

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAIXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.09%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

1.86%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

3.35%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

4.56%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

5.06%

+6.48%