Сравнение GSY с SNSXX

С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SNSXX с доходностью 0.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 10.78, что выше коэффициента Шарпа SNSXX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и SNSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GSY и SNSXX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SNSXX в 3.45%

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки SNSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и SNSXX.

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.