PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с SHLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. GSY is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, GSY returned 4.52% vs 10.40% for SHLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GSY charges 0.22%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности GSY и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.52%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.86%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.72%4.96%5.95%2.25%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between GSY and SHLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.09

Сравнение распределения секторов GSY и SHLD

Секторы
GSY
SHLD

Финансовые услуги

28.5%

-

Технологии

4.6%
11.8%

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Промышленность

2.4%
88.2%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Финансовые услуги

GSY
28.5%
SHLD

-

Технологии

GSY
4.6%
SHLD
11.8%

Недвижимость

GSY
4.3%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

GSY
4.2%
SHLD

-

Здравоохранение

GSY
2.9%
SHLD

-

Энергетика

GSY
2.9%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

GSY
2.5%
SHLD

-

Промышленность

GSY
2.4%
SHLD
88.2%

Коммуникационные услуги

GSY
2.2%
SHLD

-

Коммунальные услуги

GSY
1.8%
SHLD

-

Сырьевые материалы

GSY
1.5%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

GSY vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSYSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.20
0.43

+10.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.35
0.78

+26.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.54

1.09

+5.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

75.72

0.52

+75.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

373.96

1.28

+372.67

GSY vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.20, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSY и SHLD

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-20.10%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-20.10%

+20.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.20%

+18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.34%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

8.12%

-8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и SHLD

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

9.05%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

19.94%

-19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

24.55%

-24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

21.29%

-20.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

21.29%

-20.07%

Сравнение комиссий GSY и SHLD

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и SHLD

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSY and SHLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 10.40% vs 4.52% for GSY. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 10.40% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.56% for SHLD.

GSY is categorized as Ultrashort Bond, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.50% for SHLD.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.20 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор