Сравнение GSY с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
GSY и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 2.84% против 11.21% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и RSP
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. RSP — Ранг доходности на риск
GSY
RSP
Сравнение GSY c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 0.75 | +10.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 1.17 | +23.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.17 | +5.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 1.04 | +24.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 4.64 | +172.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 0.75 | +10.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 0.49 | +5.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 0.61 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GSY и RSP составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и RSP
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и RSP
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -59.92% | +47.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -12.54% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -21.38% | +19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -39.04% | +33.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.66% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -6.69% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.80% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и RSP
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 4.40% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 8.84% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 17.16% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 16.20% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 18.36% | -17.14% |