PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с QTUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. GSY is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past 5 years, GSY returned 3.68%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GSY charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности GSY и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.52%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.86%

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.88%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
82.93%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.72%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%0.56%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between GSY and QTUM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.08

Сравнение распределения секторов GSY и QTUM

Секторы
GSY
QTUM

Финансовые услуги

28.5%

-

Технологии

4.6%
85.1%

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%
0.7%

Здравоохранение

2.9%
0.6%

Энергетика

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Промышленность

2.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.9%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Финансовые услуги

GSY
28.5%
QTUM

-

Технологии

GSY
4.6%
QTUM
85.1%

Недвижимость

GSY
4.3%
QTUM

-

Потребительский циклический сектор

GSY
4.2%
QTUM
0.7%

Здравоохранение

GSY
2.9%
QTUM
0.6%

Энергетика

GSY
2.9%
QTUM

-

Потребительский защитный сектор

GSY
2.5%
QTUM

-

Промышленность

GSY
2.4%
QTUM
8.7%

Коммуникационные услуги

GSY
2.2%
QTUM
4.9%

Коммунальные услуги

GSY
1.8%
QTUM

-

Сырьевые материалы

GSY
1.5%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

GSY vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSYQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.20
2.94

+8.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.35
3.45

+23.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.54

1.46

+5.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

75.72

5.46

+70.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

373.96

19.77

+354.19

GSY vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.20, что выше коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSY и QTUM

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-38.45%

+26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-15.26%

+15.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-25.39%

+25.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-38.45%

+36.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.42%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-8.24%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

4.21%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и QTUM

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

14.18%

-14.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

23.17%

-22.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

28.39%

-27.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

26.99%

-26.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

27.40%

-26.18%

Сравнение комиссий GSY и QTUM

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и QTUM

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSY and QTUM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 3.68% for GSY. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.73% for QTUM.

GSY is categorized as Ultrashort Bond, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.40% for QTUM.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.20 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор