PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GSY is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, GSY returned 3.65%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GSY charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности GSY и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.54%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.59%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%0.25%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between GSY and QQQM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.09

Сравнение распределения секторов GSY и QQQM

Секторы
GSY
QQQM

Финансовые услуги

29.0%
0.2%

Технологии

4.7%
53.8%

Недвижимость

4.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.1%
12.3%

Здравоохранение

2.9%
4.2%

Энергетика

2.7%
0.6%

Промышленность

2.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.7%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.5%
1.1%

Финансовые услуги

GSY
29.0%
QQQM
0.2%

Технологии

GSY
4.7%
QQQM
53.8%

Недвижимость

GSY
4.2%
QQQM
0.1%

Потребительский циклический сектор

GSY
4.1%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

GSY
2.9%
QQQM
4.2%

Энергетика

GSY
2.7%
QQQM
0.6%

Промышленность

GSY
2.6%
QQQM
2.8%

Коммуникационные услуги

GSY
2.3%
QQQM
15.8%

Потребительский защитный сектор

GSY
2.2%
QQQM
7.7%

Коммунальные услуги

GSY
1.9%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

GSY
1.5%
QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

GSY vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.52
2.65

+8.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
29.56
3.46

+26.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.01

1.45

+5.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

76.07

3.53

+72.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

397.70

13.52

+384.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.52, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52

2.65

+8.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.29

0.82

+5.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.85

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GSY и QQQM

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-35.04%

+22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-11.96%

+11.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-22.70%

+22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-35.04%

+33.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-8.25%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.11%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и QQQM

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.14%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

4.48%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.29%

12.05%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

15.91%

-15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

22.24%

-21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

22.12%

-20.90%

Сравнение комиссий GSY и QQQM

GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и QQQM

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSY and QQQM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to GSY (0.14%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 18.07% vs 3.65% for GSY. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 18.07% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for GSY.

GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.41% for QQQM.

GSY is categorized as Ultrashort Bond, while QQQM is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.15% for QQQM.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.52 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор