Сравнение GSY с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
GSY и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 0.25% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и QQQM
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. QQQM — Ранг доходности на риск
GSY
QQQM
Сравнение GSY c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 1.09 | +9.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 1.68 | +22.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.24 | +5.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 2.02 | +23.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 7.35 | +169.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 1.09 | +9.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 0.60 | +5.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GSY и QQQM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и QQQM
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и QQQM
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -35.04% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -12.55% | +12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -35.04% | +33.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.86% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -8.47% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.44% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и QQQM
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 6.58% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 12.79% | -12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 22.45% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 22.24% | -21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 22.26% | -21.04% |