Сравнение GSY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
GSY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.84% против 18.99% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и QQQ
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GSY
QQQ
Сравнение GSY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 1.07 | +9.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 1.66 | +22.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.24 | +5.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 2.00 | +23.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 7.32 | +169.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 1.07 | +9.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 0.59 | +5.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 0.86 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GSY и QQQ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и QQQ
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и QQQ
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -82.97% | +70.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -12.62% | +12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -35.12% | +33.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -35.12% | +29.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.86% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -32.99% | +30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.44% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 6.61% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 12.82% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 22.70% | -22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 22.38% | -21.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 22.25% | -21.03% |