PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSY с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GSY и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSY и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		0.82%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у PADZX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 2.84% против 4.26% соответственно.

GSY

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.56%
3 года*
5.49%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.84%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с NEARGSY с VNLAGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPYPADZX с LLDYX

Сравнение комиссий GSY и PADZX

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF

Доходность на риск

GSY vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.78

2.52

+8.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

24.39

5.56

+18.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.45

2.25

+4.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.29

4.98

+20.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

176.96

18.39

+158.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 10.78, что выше коэффициента Шарпа PADZX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78

2.52

+8.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.07

1.89

+4.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

1.37

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.17

-0.72

Корреляция

Корреляция между GSY и PADZX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и PADZX

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.43%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок GSY и PADZX

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSYPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-17.99%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-0.87%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-4.05%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

-17.99%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.96%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.27%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и PADZX

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSYPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.35%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

1.16%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

1.80%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

2.06%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

3.13%

-1.91%