Сравнение GSY с IBTE
GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while IBTE is a Government Bonds fund tracking the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. GSY is actively managed, while IBTE is passively managed. GSY charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности GSY и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 2.86%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSY и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.12% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSY vs. IBTE — Ранг доходности на риск
GSY
IBTE
Сравнение GSY c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 76.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 397.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GSY и IBTE
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSY | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | 0.00% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSY | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 0.00% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.00% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.00% | +1.22% |
Сравнение комиссий GSY и IBTE
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и IBTE
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for GSY.
GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.00% for IBTE.
GSY is categorized as Ultrashort Bond, while IBTE is Government Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для GSY и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор