PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с IBTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSY с IBTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE).

GSY и IBTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GSY и IBTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSY и IBTE

2026 (YTD)
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		0.35%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%

Доходность по периодам

GSY

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.56%
3 года*
5.49%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.84%

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с NEARGSY с VNLAGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с ITOTIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с SCHDIBTE с VCR

Сравнение комиссий GSY и IBTE

GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Доходность на риск

GSY vs. IBTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IBTE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c IBTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYIBTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.78

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

24.39

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.45

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.29

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

176.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. IBTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYIBTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и IBTE

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.43%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY и IBTE

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и IBTE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSYIBTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

0.00%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

0.00%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и IBTE

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSYIBTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

0.00%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

0.00%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

0.00%

+1.22%