PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSY с IBHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSYIBHD
Дох-ть с нач. г.1.48%1.76%
Дох-ть за 1 год5.98%8.35%
Дох-ть за 3 года2.45%3.69%
Коэф-т Шарпа9.083.00
Дневная вол-ть0.66%2.84%
Макс. просадка-12.14%-20.11%
Current Drawdown-0.02%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GSY и IBHD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSY и IBHD

С начала года, GSY показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у IBHD с доходностью 1.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.41%
4.28%
GSY
IBHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Ultra Short Duration ETF

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

Сравнение комиссий GSY и IBHD

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.

IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSY c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.009.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 21.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0021.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.504.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 54.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0054.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 238.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00238.03
IBHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHD, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBHD, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.004.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBHD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBHD, с текущим значением в 13.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0013.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBHD, с текущим значением в 44.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0044.16

Сравнение коэффициента Шарпа GSY и IBHD

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 9.08, что выше коэффициента Шарпа IBHD равного 3.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GSY и IBHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.08
3.00
GSY
IBHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и IBHD

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности IBHD в 6.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.37%4.95%1.70%0.58%1.60%2.92%2.43%2.02%1.30%1.17%1.29%1.14%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
6.82%6.90%4.90%4.43%5.49%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY и IBHD

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки IBHD в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и IBHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.02%
0
GSY
IBHD

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и IBHD

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.18%, в то время как у iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.18%
0.29%
GSY
IBHD