PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSY с IBHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSY и IBHD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GSY и IBHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.74%
27.04%
GSY
IBHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY:

11.18

IBHD:

3.91

Коэф-т Сортино

GSY:

26.96

IBHD:

5.92

Коэф-т Омега

GSY:

6.00

IBHD:

2.02

Коэф-т Кальмара

GSY:

60.48

IBHD:

11.50

Коэф-т Мартина

GSY:

335.52

IBHD:

73.82

Индекс Язвы

GSY:

0.02%

IBHD:

0.08%

Дневная вол-ть

GSY:

0.54%

IBHD:

1.52%

Макс. просадка

GSY:

-12.14%

IBHD:

-20.11%

Текущая просадка

GSY:

-0.06%

IBHD:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSY показывает доходность 5.69%, а IBHD немного выше – 5.75%.


GSY

С начала года

5.69%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.95%

1 год

6.00%

5 лет

2.75%

10 лет

2.47%

IBHD

С начала года

5.75%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.05%

1 год

6.11%

5 лет

3.84%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSY и IBHD

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.


IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSY c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.0011.184.06
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 26.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0026.966.19
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.006.002.09
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 60.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0060.4811.85
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 335.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00335.5276.11
GSY
IBHD

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.18, что выше коэффициента Шарпа IBHD равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и IBHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.18
4.06
GSY
IBHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и IBHD

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности IBHD в 5.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
4.89%4.95%1.70%0.58%1.60%2.91%2.42%2.02%1.30%1.17%1.29%1.15%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
5.53%6.90%4.90%4.43%5.49%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY и IBHD

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки IBHD в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и IBHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.12%-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06%
0
GSY
IBHD

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и IBHD

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.13%, в то время как у iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.13%
0.20%
GSY
IBHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab