PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSY с IBHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSY с IBHD

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).

GSY и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSY или IBHD.

Корреляция

Корреляция между GSY и IBHD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GSY и IBHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.82%
2.58%
GSY
IBHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY:

11.12

IBHD:

4.06

Коэф-т Сортино

GSY:

26.67

IBHD:

6.19

Коэф-т Омега

GSY:

5.98

IBHD:

2.09

Коэф-т Кальмара

GSY:

58.96

IBHD:

11.85

Коэф-т Мартина

GSY:

336.51

IBHD:

76.11

Индекс Язвы

GSY:

0.02%

IBHD:

0.08%

Дневная вол-ть

GSY:

0.53%

IBHD:

1.50%

Макс. просадка

GSY:

-12.14%

IBHD:

-20.11%

Текущая просадка

GSY:

0.00%

IBHD:

0.00%

Доходность по периодам

GSY

С начала года

0.18%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.81%

1 год

5.91%

5 лет

2.78%

10 лет

2.48%

IBHD

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.57%

1 год

5.61%

5 лет

3.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSY и IBHD

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.

IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSY и IBHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг риск-скорректированной доходности GSY, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
IBHD
Ранг риск-скорректированной доходности IBHD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSY c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.0011.124.06
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 26.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0026.676.08
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.005.982.18
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 58.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0058.9611.06
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 336.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00336.5175.24
GSY
IBHD

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.12, что выше коэффициента Шарпа IBHD равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и IBHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.12
4.06
GSY
IBHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и IBHD

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности IBHD в 5.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		5.30%5.31%4.95%1.70%0.58%1.60%2.91%2.42%2.02%1.30%1.17%1.29%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		5.53%5.53%6.90%4.90%4.43%5.49%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY и IBHD

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки IBHD в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и IBHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.12%-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember202500
GSY
IBHD

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и IBHD

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.13%
0
GSY
IBHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab