Сравнение GSY с BTC-USD
GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GSY returned 2.86%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.86% против 57.23% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.86%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам GSY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.72% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between GSY and BTC-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
GSY
BTC-USD
Сравнение GSY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +28.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.54 | 0.87 | +5.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 75.72 | -0.77 | +76.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 373.96 | -1.33 | +375.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSY и BTC-USD
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -85.30% | +73.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -51.21% | +51.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -51.21% | +51.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -76.67% | +75.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -83.80% | +78.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.27% | +48.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -42.36% | +39.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 35.16% | -35.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и BTC-USD
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 11.97% | -11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 34.64% | -34.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 35.59% | -35.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 44.57% | -43.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 56.61% | -55.39% |
Часто задаваемые вопросы
GSY and BTC-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs BTC-USD's -85.30%.
GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.20 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор