PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с AIRR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. GSY is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 10 years, GSY returned 2.86%/yr vs 22.05%/yr for AIRR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GSY charges 0.22%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности GSY и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 2.86% против 22.05% соответственно.

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.52%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.86%

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-0.02%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
65.25%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.72%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between GSY and AIRR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.03

The correlation between GSY and AIRR shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSY и AIRR

Секторы
GSY
AIRR

Финансовые услуги

28.5%
9.6%

Технологии

4.6%
0.5%

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Промышленность

2.4%
84.6%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Финансовые услуги

GSY
28.5%
AIRR
9.6%

Технологии

GSY
4.6%
AIRR
0.5%

Недвижимость

GSY
4.3%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

GSY
4.2%
AIRR

-

Здравоохранение

GSY
2.9%
AIRR

-

Энергетика

GSY
2.9%
AIRR
3.8%

Потребительский защитный сектор

GSY
2.5%
AIRR

-

Промышленность

GSY
2.4%
AIRR
84.6%

Коммуникационные услуги

GSY
2.2%
AIRR

-

Коммунальные услуги

GSY
1.8%
AIRR

-

Сырьевые материалы

GSY
1.5%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

GSY vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSYAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.20
2.50

+8.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.35
3.22

+24.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.54

1.40

+5.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

75.72

5.01

+70.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

373.96

18.33

+355.63

GSY vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.20, что выше коэффициента Шарпа AIRR равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSY и AIRR

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-42.37%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-13.09%

+13.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-27.95%

+27.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-27.95%

+26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

-42.37%

+37.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-7.48%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.57%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и AIRR

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

9.32%

-9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

20.81%

-20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

26.19%

-25.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

25.45%

-24.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

26.36%

-25.14%

Сравнение комиссий GSY и AIRR

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и AIRR

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%

Часто задаваемые вопросы

GSY and AIRR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.05% vs 2.86% for GSY. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.05% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.13% for AIRR.

GSY is categorized as Ultrashort Bond, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.69% for AIRR.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.20 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор