Сравнение GSWO с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
GSWO и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -2.17% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.
GSWO
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и WDIV
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
GSWO vs. WDIV — Ранг доходности на риск
GSWO
WDIV
Сравнение GSWO c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.98 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.71 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.83 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 10.72 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.98 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.44 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и WDIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и WDIV
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.83% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и WDIV
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -42.34% | +24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.61% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -5.84% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -5.90% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.27% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и WDIV
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что GSWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.49% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 7.39% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 12.08% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 12.68% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.43% | -2.45% |