Сравнение GSWO с DIVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).
GSWO и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GSWO и DIVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и DIVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | 10.75% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и DIVD
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.
Доходность на риск
GSWO vs. DIVD — Ранг доходности на риск
GSWO
DIVD
Сравнение GSWO c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.52 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.13 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.92 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.38 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.52 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.49 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и DIVD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и DIVD
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DIVD в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и DIVD
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и DIVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -13.88% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -11.88% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -3.23% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -2.29% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.43% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и DIVD
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что GSWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.94% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 8.31% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 15.31% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 13.36% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 13.36% | -0.38% |