Сравнение GSST с CSHI
GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both Ultrashort Bond funds. GSST is actively managed, while CSHI is passively managed. Over the past 3 years, GSST returned 5.52%/yr vs 5.45%/yr for CSHI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GSST charges 0.16%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности GSST и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.26%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSST и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.55% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.59% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 2.26% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Correlation
The correlation between GSST and CSHI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSST vs. CSHI — Ранг доходности на риск
GSST
CSHI
Сравнение GSST c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.94 | 2.75 | +1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.99 | 29.16 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 185.54 | 154.18 | +31.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98 | 6.16 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.78 | 4.18 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GSST и CSHI
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSST | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -1.69% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.18% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.25% | -1.69% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.03% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.03% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и CSHI
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что GSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSST | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.11% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.52% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 0.86% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 1.32% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 1.32% | -0.46% |
Сравнение комиссий GSST и CSHI
GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и CSHI
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности CSHI в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.90% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.32% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
GSST and CSHI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSST has higher volatility (0.13%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, GSST dropped -3.51% vs CSHI's -1.69%.
On 3-year performance, GSST leads with 5.52% vs 5.45% for CSHI. On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSST has performed better with a 5.52% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.32% for GSST.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.16% for GSST and 0.38% for CSHI.
GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.98 vs 6.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSST и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор