Сравнение GSST с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
GSST и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.59% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и CSHI
GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
GSST vs. CSHI — Ранг доходности на риск
GSST
CSHI
Сравнение GSST c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.29 | 2.71 | +3.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.28 | 4.01 | +7.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.26 | 2.01 | +1.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.26 | 3.21 | +15.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.51 | 28.78 | +84.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29 | 2.71 | +3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 4.10 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GSST и CSHI составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и CSHI
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и CSHI
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -1.69% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -1.69% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.03% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.19% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и CSHI
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.39% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.68% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 2.01% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 1.35% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 1.35% | -0.48% |