PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSST с SPMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSST с SPMB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB).

GSST и SPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSST или SPMB.

Корреляция

Корреляция между GSST и SPMB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSST и SPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSST:

7.81

SPMB:

0.91

Коэф-т Сортино

GSST:

14.97

SPMB:

1.30

Коэф-т Омега

GSST:

4.03

SPMB:

1.15

Коэф-т Кальмара

GSST:

23.06

SPMB:

0.45

Коэф-т Мартина

GSST:

153.21

SPMB:

2.33

Индекс Язвы

GSST:

0.04%

SPMB:

2.28%

Дневная вол-ть

GSST:

0.73%

SPMB:

6.07%

Макс. просадка

GSST:

-3.51%

SPMB:

-18.03%

Текущая просадка

GSST:

-0.02%

SPMB:

-6.30%

Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у SPMB с доходностью 1.89%.

GSST

С начала года

1.79%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.66%

5 лет

3.15%

10 лет

N/A

SPMB

С начала года

1.89%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

1.78%

1 год

5.50%

5 лет

-1.18%

10 лет

0.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSST и SPMB

GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSST и SPMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSST
Ранг риск-скорректированной доходности GSST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPMB
Ранг риск-скорректированной доходности SPMB, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSST c SPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 7.81, что выше коэффициента Шарпа SPMB равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и SPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и SPMB

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности SPMB в 3.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF		5.23%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		3.81%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%3.54%

Просадки

Сравнение просадок GSST и SPMB

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и SPMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и SPMB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.21%, в то время как у SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...