Сравнение GSST с SPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB).
GSST и SPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и SPMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и SPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.51% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SPMB с доходностью 0.51%.
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
SPMB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и SPMB
GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. SPMB — Ранг доходности на риск
GSST
SPMB
Сравнение GSST c SPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | SPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.29 | 1.18 | +5.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.28 | 1.69 | +9.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.26 | 1.21 | +2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.26 | 2.01 | +16.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.51 | 5.76 | +107.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29 | 1.18 | +5.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | 0.05 | +5.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 0.34 | +3.38 |
Корреляция
Корреляция между GSST и SPMB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и SPMB
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPMB в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.02% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и SPMB
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и SPMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -18.03% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -2.93% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -17.49% | +16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.58% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.87% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.02% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и SPMB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.83% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 2.77% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 4.88% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 6.73% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 7.59% | -6.72% |