Сравнение GSST с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
GSST и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSST или MBB.
Основные характеристики
| GSST | MBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.23% | -1.67% |
| Дох-ть за 1 год | 6.20% | 1.25% |
| Дох-ть за 3 года | 2.77% | -3.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.45% | -0.66% |
| Коэф-т Шарпа | 11.86 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 0.52% | 8.07% |
| Макс. просадка | -3.51% | -17.64% |
| Current Drawdown | 0.00% | -10.40% |
Корреляция
Корреляция между GSST и MBB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSST и MBB
С начала года, GSST показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью -1.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и MBB
GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSST c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и MBB
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности MBB в 3.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.66% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и MBB
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и MBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и MBB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.10%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.