Сравнение GSST с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
GSST и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSST или MBB.
Корреляция
Корреляция между GSST и MBB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSST и MBB
Основные характеристики
GSST:
11.13
MBB:
0.22
GSST:
27.73
MBB:
0.35
GSST:
6.29
MBB:
1.04
GSST:
68.09
MBB:
0.11
GSST:
322.60
MBB:
0.61
GSST:
0.02%
MBB:
2.27%
GSST:
0.55%
MBB:
6.30%
GSST:
-3.51%
MBB:
-17.65%
GSST:
0.00%
MBB:
-8.07%
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 0.90%.
GSST
5.92%
0.46%
2.97%
6.08%
2.77%
N/A
MBB
0.90%
-0.77%
0.99%
1.39%
-0.80%
0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и MBB
GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSST c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и MBB
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности MBB в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF | 4.92% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.95% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.63% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и MBB
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и MBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и MBB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.19%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.