Сравнение GSST с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
GSST и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и MBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.41% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 0.41%.
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
MBB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и MBB
GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. MBB — Ранг доходности на риск
GSST
MBB
Сравнение GSST c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.29 | 1.14 | +5.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.28 | 1.63 | +9.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.26 | 1.20 | +2.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.26 | 2.18 | +16.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.51 | 6.00 | +107.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29 | 1.14 | +5.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | 0.06 | +5.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 0.59 | +3.13 |
Корреляция
Корреляция между GSST и MBB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и MBB
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности MBB в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.22% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и MBB
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и MBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -17.64% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -2.64% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -17.19% | +16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.36% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.96% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и MBB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.98% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 3.00% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 4.97% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 6.77% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 5.27% | -4.40% |