PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSST с USDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSST и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSST и USDX


2026 (YTD)20252024
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%5.02%
USDX
SGI Enhanced Core ETF
1.28%6.25%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.


GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.53%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

SGI Enhanced Core ETF

Сравнение комиссий GSST и USDX

GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.


Доходность на риск

GSST vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSTUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

3.26

+3.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.24

5.09

+6.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.25

1.83

+1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

18.35

6.24

+12.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

114.08

33.37

+80.71

GSST vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа USDX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSSTUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

3.26

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.72

4.44

-0.72

Корреляция

Корреляция между GSST и USDX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и USDX

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности USDX в 5.62%


TTM2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.42%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%
USDX
SGI Enhanced Core ETF
5.62%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSST и USDX

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и USDX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSSTUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-0.94%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-0.94%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.06%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.18%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и USDX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSSTUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.48%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

1.39%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

1.78%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

1.57%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

1.57%

-0.70%