Сравнение GSST с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
GSST и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и JPST
GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. JPST — Ранг доходности на риск
GSST
JPST
Сравнение GSST c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 7.23 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.24 | 13.86 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.25 | 3.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.35 | 14.88 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 114.08 | 94.20 | +19.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 7.23 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | 6.16 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 3.16 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между GSST и JPST составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и JPST
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и JPST
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -3.28% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.30% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -0.79% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.08% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.05% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и JPST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.22% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.35% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 0.61% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 0.57% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.94% | -0.07% |