PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSST с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSST и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSST и JPST


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.


GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.53%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Сравнение комиссий GSST и JPST

GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSST vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSTJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

7.23

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.24

13.86

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.25

3.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

18.35

14.88

+3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

114.08

94.20

+19.89

GSST vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 6.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPST равному 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSSTJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

7.23

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

6.16

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.72

3.16

+0.56

Корреляция

Корреляция между GSST и JPST составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и JPST

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности JPST в 4.34%


TTM202520242023202220212020201920182017
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.42%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок GSST и JPST

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и JPST.


Загрузка...

Показатели просадок


GSSTJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-3.28%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-0.30%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-0.79%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.08%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.05%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и JPST

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSSTJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.22%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.35%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

0.61%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

0.57%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

0.94%

-0.07%