Сравнение GSST с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
GSST и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и AAAU
GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GSST
AAAU
Сравнение GSST c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 1.92 | +4.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.24 | 2.35 | +8.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.25 | 1.35 | +1.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.35 | 2.73 | +15.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 114.08 | 10.02 | +104.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 1.92 | +4.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | 1.27 | +4.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 1.18 | +2.53 |
Корреляция
Корреляция между GSST и AAAU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и AAAU
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и AAAU
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -21.63% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -19.13% | +18.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -20.94% | +19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.65% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -6.01% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 5.21% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 10.43% | -10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 24.06% | -23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 27.50% | -26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 17.58% | -16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 16.92% | -16.05% |