Сравнение GSSRX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSRX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.77% соответственно.
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и VBISX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
GSSRX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
GSSRX
VBISX
Сравнение GSSRX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSRX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.53 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.48 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.65 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 9.58 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSRX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.53 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.49 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.75 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.34 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и VBISX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и VBISX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и VBISX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, примерно равная максимальной просадке VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSRX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -8.79% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -1.54% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -8.72% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.03% | -8.79% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.16% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.87% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.43% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и VBISX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSRX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.71% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.50% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 2.44% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 2.91% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 2.37% | +0.02% |