PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSRX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSRX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSRX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции GSSRX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 2.37% против 7.90% соответственно.

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с SGLP.LGSSRX с BSBIXGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий GSSRX и GOIIX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GSSRX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSRX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSRXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.39

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

1.85

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.30

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

5.74

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSRX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSRXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.39

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.71

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.52

+0.42

Корреляция

Корреляция между GSSRX и GOIIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и GOIIX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и GOIIX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSRXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-43.63%

+34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-8.55%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.88%

-23.78%

+14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.03%

-25.07%

+16.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-5.34%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-6.44%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

2.15%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и GOIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.91%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSRXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

4.36%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

6.73%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

10.54%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

10.61%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

11.23%

-8.84%