Сравнение GSSRX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSRX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и DHEIX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
GSSRX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
GSSRX
DHEIX
Сравнение GSSRX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSRX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 4.60 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 8.07 | -4.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.53 | -1.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 10.53 | -7.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 39.35 | -26.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSRX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 4.60 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 2.96 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.87 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и DHEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и DHEIX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и DHEIX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSRX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -12.33% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -0.50% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -4.87% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.27% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.77% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.13% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и DHEIX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSRX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.36% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.72% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.15% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 1.52% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 2.28% | +0.11% |