PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с JPSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GSSC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index while JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.20%/yr vs 7.07%/yr for JPSE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 15.46%.

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

JPSE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.95%
С начала года
15.46%
6 месяцев
14.54%
1 год
31.79%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и JPSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.77%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		15.46%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%10.09%

Correlation

The correlation between GSSC and JPSE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.96

The correlation between GSSC and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и JPSE

Секторы
GSSC
JPSE

Промышленность

17.7%
11.7%

Финансовые услуги

16.9%
9.7%

Здравоохранение

16.8%
9.0%

Технологии

16.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.9%

Энергетика

4.8%
8.9%

Недвижимость

4.3%
13.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.1%

Сырьевые материалы

3.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
4.8%

Промышленность

GSSC
17.7%
JPSE
11.7%

Финансовые услуги

GSSC
16.9%
JPSE
9.7%

Здравоохранение

GSSC
16.8%
JPSE
9.0%

Технологии

GSSC
16.1%
JPSE
14.6%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.6%
JPSE
7.9%

Энергетика

GSSC
4.8%
JPSE
8.9%

Недвижимость

GSSC
4.3%
JPSE
13.1%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
JPSE
8.1%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
JPSE
9.6%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.7%
JPSE
2.7%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
JPSE
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

GSSC vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.00

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.89

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.99

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

14.20

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GSSC и JPSE

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-43.02%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.00%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-25.49%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-25.56%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.37%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-7.42%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.24%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и JPSE

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.52%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

10.90%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

16.00%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

20.08%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

21.82%

+1.20%

Сравнение комиссий GSSC и JPSE

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и JPSE

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности JPSE в 1.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GSSC and JPSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSSC has higher volatility (5.31%) compared to JPSE (4.52%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, GSSC leads with 7.20% vs 7.07% for JPSE. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 7.20% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.07% for GSSC.

GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор