Сравнение GSSC с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
GSSC и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSC и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSC и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | -1.16% | 10.76% | 11.14% | 21.19% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.
GSSC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и GPIX
GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
GSSC vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GSSC
GPIX
Сравнение GSSC c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSC | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.97 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.43 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между GSSC и GPIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и GPIX
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности GPIX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.23% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и GPIX
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -17.50% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -11.54% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -5.13% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -1.54% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.20% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и GPIX
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.08% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 8.42% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 17.02% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 14.07% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 14.07% | +9.04% |