Сравнение GSSC с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
GSSC и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSC и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSC и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | -0.27% | 10.76% | 11.14% | 21.19% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
GSSC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и GPIQ
GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
GSSC vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GSSC
GPIQ
Сравнение GSSC c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSC | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.17 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.80 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.04 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 9.31 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSC | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.17 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.31 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между GSSC и GPIQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и GPIQ
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.22% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и GPIQ
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSC | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -21.06% | -20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -12.08% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.62% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -2.38% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.64% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и GPIQ
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSC | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.15% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 11.22% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 20.45% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 17.74% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.74% | +5.37% |