PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSSC с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с BBMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GSSC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index while BBMC tracks the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 9.59%/yr vs 9.21%/yr for BBMC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 20.58%, что значительно выше, чем у BBMC с доходностью 17.81%.

GSSC

1 день
0.48%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
13.56%
С начала года
20.58%
1 год
32.80%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

BBMC

1 день
0.21%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
10.05%
С начала года
17.81%
1 год
28.33%
3 года*
16.91%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и BBMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		20.58%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%56.40%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		17.81%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%62.09%

Correlation

The correlation between GSSC and BBMC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between GSSC and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и BBMC

Секторы
GSSC
BBMC

Технологии

18.2%
13.4%

Промышленность

17.6%
21.6%

Здравоохранение

16.6%
12.9%

Финансовые услуги

16.6%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.8%

Энергетика

4.3%
3.9%

Недвижимость

4.3%
6.8%

Сырьевые материалы

3.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Технологии

GSSC
18.2%
BBMC
13.4%

Промышленность

GSSC
17.6%
BBMC
21.6%

Здравоохранение

GSSC
16.6%
BBMC
12.9%

Финансовые услуги

GSSC
16.6%
BBMC
12.3%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.1%
BBMC
10.8%

Энергетика

GSSC
4.3%
BBMC
3.9%

Недвижимость

GSSC
4.3%
BBMC
6.8%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
BBMC
5.1%

Потребительский защитный сектор

GSSC
3.8%
BBMC
4.6%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.6%
BBMC
3.8%

Коммунальные услуги

GSSC
2.1%
BBMC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с VOEBBMC с MGKBBMC с SCHM

Доходность на риск

GSSC vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSCBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.70

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.44

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.92

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

11.34

-0.88

GSSC vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMC равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSSC и BBMC

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-30.11%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.75%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-24.18%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-30.11%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.67%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-8.78%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.50%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и BBMC

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.41%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

12.68%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

16.74%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

20.64%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

21.00%

+1.94%

Сравнение комиссий GSSC и BBMC

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и BBMC

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BBMC в 1.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.13%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.03%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GSSC and BBMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSSC has higher volatility (3.67%) compared to BBMC (3.41%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs BBMC's -30.11%.

On 5-year performance, GSSC leads with 9.59% vs 9.21% for BBMC. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBMC has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 9.59% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.

BBMC has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.03% for GSSC.

GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.07% for BBMC.

GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор