PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSSC с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с BBMC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GSSC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index while BBMC tracks the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 8.82%/yr vs 8.78%/yr for BBMC. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у BBMC с доходностью 20.20%.

GSSC

1 день
-0.62%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
17.00%
С начала года
22.21%
1 год
34.31%
3 года*
16.62%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
Всё время*
10.88%

BBMC

1 день
-0.36%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
13.54%
С начала года
20.20%
1 год
30.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
Всё время*
17.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBMC

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
$999.10K$1.43M$2.45M

GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
$4.33M$3.87M$3.03M

Сравнение доходности по годам GSSC и BBMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		22.21%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%56.40%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		20.20%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%62.09%

Correlation

The correlation between GSSC and BBMC is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between GSSC and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и BBMC

Секторы
GSSC
BBMC

Здравоохранение

21.1%
12.9%

Финансовые услуги

17.0%
12.9%

Технологии

15.6%
15.0%

Промышленность

13.2%
22.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.8%

Недвижимость

5.2%
6.7%

Энергетика

5.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.0%

Сырьевые материалы

3.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Здравоохранение

GSSC
21.1%
BBMC
12.9%

Финансовые услуги

GSSC
17.0%
BBMC
12.9%

Технологии

GSSC
15.6%
BBMC
15.0%

Промышленность

GSSC
13.2%
BBMC
22.8%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.4%
BBMC
11.8%

Недвижимость

GSSC
5.2%
BBMC
6.7%

Энергетика

GSSC
5.1%
BBMC
3.5%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
BBMC
4.0%

Сырьевые материалы

GSSC
3.7%
BBMC
4.4%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.6%
BBMC
3.4%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
BBMC
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с VOEBBMC с SCHMBBMC с MGK

Доходность на риск

GSSC vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSSC c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSCBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.80

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.57

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.11

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

12.00

-0.96

GSSC vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMC равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSSC и BBMC

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-30.11%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.75%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-24.18%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-30.11%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.36%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-8.72%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.52%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и BBMC

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.88%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.73%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

16.79%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

20.60%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

20.95%

+1.96%

Сравнение комиссий GSSC и BBMC

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и BBMC

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BBMC в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.10%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.02%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GSSC and BBMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSSC has higher volatility (4.53%) compared to BBMC (3.88%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs BBMC's -30.11%.

On 5-year performance, GSSC leads with 8.82% vs 8.78% for BBMC. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBMC has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 8.82% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.

BBMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.02% for GSSC.

GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.07% for BBMC.

GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор