PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRTX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSRTX с GGSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSRTX (Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund) and GGSIX (Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio) are both mutual funds - GSRTX is a Multistrategy fund managed by Goldman Sachs, while GGSIX is a Global Allocation fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSRTX returned 5.49%/yr vs 11.29%/yr for GGSIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSRTX charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for GGSIX.

Доходность

Сравнение доходности GSRTX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSRTX показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у GGSIX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции GSRTX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 5.49% против 11.29% соответственно.

GSRTX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.91%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.74%
1 год
14.19%
3 года*
9.43%
5 лет*
5.48%
10 лет*
5.49%

GGSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.35%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.66%
3 года*
19.50%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSRTX и GGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		6.36%9.55%6.93%10.69%-6.36%6.32%3.55%10.66%-2.57%7.25%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		9.79%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Correlation

The correlation between GSRTX and GGSIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.90

The correlation between GSRTX and GGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GSRTX:
GSRTX с GIOIXGSRTX с BAMBXGSRTX с QRPRXGSRTX с SHLDGSRTX с QRPIXGSRTX с SHRIXGSRTX с QSPNX
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с CVLOXGGSIX с PRWAXGGSIX с IGAGGSIX с RPGAXGGSIX с JNSGXGGSIX с HGLB

Доходность на риск

GSRTX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRTX
Ранг доходности на риск GSRTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRTX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRTX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRTXGGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.32

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.22

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.91

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

12.94

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRTX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRTX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGSIX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRTX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRTXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GSRTX и GGSIX

Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и GGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSRTXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-52.85%

+39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-8.71%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.51%

-14.78%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-26.74%

+15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-30.36%

+17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.63%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-9.20%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.95%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRTX и GGSIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) составляет 1.50%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSRTXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

3.26%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

8.70%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

10.94%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

13.43%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.48%

14.33%

-7.85%

Сравнение комиссий GSRTX и GGSIX

GSRTX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRTX и GGSIX

Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GGSIX в 10.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		10.81%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		1.94%2.07%1.05%2.69%5.18%9.00%0.61%3.52%2.62%3.51%0.54%1.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GSRTX and GGSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGSIX has higher volatility (3.26%) compared to GSRTX (1.50%). In terms of maximum drawdown, GSRTX dropped -13.27% vs GGSIX's -52.85%.

GSRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSRTX и GGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор