PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRTX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSRTX с GCGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSRTX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRTX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		-0.76%9.55%6.93%10.69%-6.36%6.32%3.55%10.66%-2.57%7.25%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, GSRTX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции GSRTX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 16.15% соответственно.

GSRTX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.63%
3 года*
7.49%
5 лет*
4.56%
10 лет*
4.86%

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GSRTX:
GSRTX с GIOIXGSRTX с SHLDGSRTX с BAMBXGSRTX с QRPIXGSRTX с SHRIXGSRTX с GSBFXGSRTX с TMSRX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий GSRTX и GCGIX

GSRTX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GSRTX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRTX
Ранг доходности на риск GSRTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRTX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRTXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.72

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.76

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

2.61

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRTX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRTX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа GCGIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRTX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRTXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.72

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.18

Корреляция

Корреляция между GSRTX и GCGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRTX и GCGIX

Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GCGIX в 8.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		2.08%2.07%1.05%2.69%5.18%9.00%0.61%3.52%2.62%3.51%0.54%1.66%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GSRTX и GCGIX

Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSRTXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-65.78%

+52.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-17.25%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-32.57%

+21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-32.94%

+19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-14.11%

+10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-20.92%

+18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

5.04%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRTX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) составляет 2.80%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSRTXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

6.81%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

12.55%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

23.15%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

22.25%

-15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

21.51%

-15.05%