Сравнение GSRTX с BXMIX
GSRTX (Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund) and BXMIX (Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, GSRTX returned 5.53%/yr vs 4.42%/yr for BXMIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSRTX charges 0.75%/yr vs 2.33%/yr for BXMIX.
Доходность
Сравнение доходности GSRTX и BXMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSRTX показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у BXMIX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции GSRTX превзошли акции BXMIX по среднегодовой доходности: 5.53% против 4.42% соответственно.
GSRTX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 5.53%
BXMIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам GSRTX и BXMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 5.50% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -2.57% | 7.25% |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 4.38% | 10.45% | 7.45% | 7.92% | -4.62% | 5.27% | -1.10% | 6.78% | -1.51% | 7.20% |
Correlation
The correlation between GSRTX and BXMIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between GSRTX and BXMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSRTX vs. BXMIX — Ранг доходности на риск
GSRTX
BXMIX
Сравнение GSRTX c BXMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSRTX | BXMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.02 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 10.51 | -7.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 41.80 | -29.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSRTX и BXMIX
Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки BXMIX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и BXMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSRTX | BXMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -19.28% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -1.53% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.51% | -8.47% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -8.56% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | -19.28% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.09% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -2.50% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.37% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRTX и BXMIX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSRTX | BXMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.47% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 2.64% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 3.45% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 6.02% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 5.26% | +1.24% |
Сравнение комиссий GSRTX и BXMIX
GSRTX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BXMIX в 2.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRTX и BXMIX
Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности BXMIX в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 7.43% | 7.75% | 5.75% | 3.48% | 0.00% | 1.68% | 3.12% | 3.67% | 1.91% | 2.00% | 0.45% | 2.52% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 1.96% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
GSRTX and BXMIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSRTX has higher volatility (2.54%) compared to BXMIX (1.47%). In terms of maximum drawdown, GSRTX dropped -13.27% vs BXMIX's -19.28%.
BXMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSRTX и BXMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор