Сравнение BAMBX с QDSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX).
BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMBX и QDSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMBX и QDSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.16% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | -1.29% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 3.15% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 10.35% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMBX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у QDSNX с доходностью 3.15%.
BAMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.45%
QDSNX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMBX и QDSNX
BAMBX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.
Доходность на риск
BAMBX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск
BAMBX
QDSNX
Сравнение BAMBX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMBX | QDSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.95 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.47 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.26 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 9.64 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMBX | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.95 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.44 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BAMBX и QDSNX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMBX и QDSNX
Дивидендная доходность BAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что сопоставимо с доходностью QDSNX в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.94% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.93% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAMBX и QDSNX
Максимальная просадка BAMBX за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMBX и QDSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMBX | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -7.15% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -5.48% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.66% | -7.15% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.96% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -1.49% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.30% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMBX и QDSNX
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) составляет 1.51%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMBX | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.61% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 3.69% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 6.32% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 7.63% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 7.37% | -3.83% |