Сравнение BAMBX с QLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).
BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMBX и QLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMBX и QLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.16% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 8.25% | 1.51% | 9.72% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | -3.02% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% | 1.01% | -16.64% | 15.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции BAMBX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 4.45% против 11.29% соответственно.
BAMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.45%
QLENX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMBX и QLENX
BAMBX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.
Доходность на риск
BAMBX vs. QLENX — Ранг доходности на риск
BAMBX
QLENX
Сравнение BAMBX c QLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMBX | QLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.28 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.96 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.47 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.05 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 11.90 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMBX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.28 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 2.19 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BAMBX и QLENX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMBX и QLENX
Дивидендная доходность BAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности QLENX в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.94% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% | 0.00% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.69% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Просадки
Сравнение просадок BAMBX и QLENX
Максимальная просадка BAMBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMBX и QLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMBX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -38.50% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -6.50% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.66% | -17.19% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -38.50% | +29.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -3.62% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -7.54% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.66% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMBX и QLENX
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) составляет 1.51%, в то время как у AQR Long-Short Equity N (QLENX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что BAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMBX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.93% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 4.92% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 8.65% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 10.21% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 10.55% | -7.01% |