- ISIN
- US09260C1099
- CUSIP
- 09260C109
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 29 сент. 2020 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции BAMBX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAMBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,162.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) показал доход в -0.77% с начала года и 1.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAMBX составила 4.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BAMBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BAMBX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 10 нояб. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | 3.06% | -2.97% | -1.05% | -0.39% | -0.48% | -0.77% | ||||||
| 2025 | 1.49% | 1.56% | -0.29% | 0.19% | -0.00% | 0.38% | -1.53% | 1.17% | -0.10% | -0.19% | 0.97% | 0.89% | 4.59% |
| 2024 | 1.42% | 0.00% | 2.41% | -1.27% | 0.40% | 0.49% | 1.47% | 2.62% | 1.23% | -1.96% | 1.52% | -1.79% | 6.61% |
| 2023 | 0.41% | -0.41% | -0.31% | -0.10% | -0.52% | 0.73% | 1.00% | 0.72% | 0.20% | -0.00% | 2.35% | 1.99% | 6.19% |
| 2022 | -0.86% | -1.55% | -0.49% | -0.89% | 1.79% | -1.66% | 1.79% | -1.28% | -2.90% | 0.93% | 1.94% | 0.05% | -3.23% |
| 2021 | 0.59% | -1.08% | 1.59% | 1.08% | 1.07% | 0.58% | 0.48% | 0.09% | -1.42% | 0.38% | 0.77% | 1.61% | 5.84% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund has an annualized alpha of 3.74%, beta of 0.06, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.25%) than losses (10.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.74%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 17.25%
- Участие в снижении
- 10.07%
Комиссия
Комиссия BAMBX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAMBX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BAMBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.93 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 13.52 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.39 | $0.41 | $0.45 | $0.25 | $0.11 | $0.37 | $0.82 | $0.39 | $0.46 |
Дивидендный доход | 1.98% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund показал максимальную просадку в 8.84%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund составляет 4.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -8.84%март 2020 г. | 16d | 1mo 4d | 1mo 20dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.66%сент. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.19%май 2026 г. | 2mo 14d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -4.02%дек. 2020 г. | 4mo 2d | 5mo 3d | 9mo 5dавг. 2020 г. - май 2021 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.98%дек. 2024 г. | 2mo 19d | 2mo 6d | 4mo 25dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| BAMBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -56.78% | +47.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -9.10% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.19% | -18.90% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.66% | -25.43% | +18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -33.92% | +25.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -0.74% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -10.72% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.97% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAMBX
Добавьте BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAMBX