Сравнение BAMBX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMBX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMBX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 0.97% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 8.25% | 1.51% | 9.72% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMBX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции BAMBX уступали акциям ADAIX по среднегодовой доходности: 4.43% против 6.75% соответственно.
BAMBX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.43%
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMBX и ADAIX
BAMBX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
BAMBX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
BAMBX
ADAIX
Сравнение BAMBX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMBX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 4.19 | -3.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 6.86 | -5.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.06 | -0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 9.83 | -8.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 37.48 | -34.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMBX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 4.19 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BAMBX и ADAIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMBX и ADAIX
Дивидендная доходность BAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.95% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% | 0.00% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок BAMBX и ADAIX
Максимальная просадка BAMBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMBX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMBX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -14.75% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -0.64% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.66% | -7.40% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -14.75% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -0.31% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -2.85% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.17% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMBX и ADAIX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что BAMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMBX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.38% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 1.11% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 1.54% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 2.69% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 4.33% | -0.79% |