PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMBX с WRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMBX с WRPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund) and WRPIX (Allspring Alternative Risk Premia Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, BAMBX returned 3.05%/yr vs 7.21%/yr for WRPIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BAMBX charges 1.20%/yr vs 0.72%/yr for WRPIX.

Доходность

Сравнение доходности BAMBX и WRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMBX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у WRPIX с доходностью 10.67%.

BAMBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.49%
1 год
1.08%
3 года*
5.70%
5 лет*
3.05%
10 лет*
4.21%

WRPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.69%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.63%
1 год
20.54%
3 года*
8.24%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMBX и WRPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund		-0.77%4.59%6.61%6.19%-3.23%5.84%3.34%5.68%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		10.67%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.86%

Correlation

The correlation between BAMBX and WRPIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund

Allspring Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с BAMBX:
BAMBX с GSRTXBAMBX с GIMMXBAMBX с QDSNXBAMBX с BDMAXBAMBX с FCRIXBAMBX с QLENXBAMBX с ADAIX
Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с SRRIXWRPIX с SRDAXWRPIX с QRPIXWRPIX с QRPRXWRPIX с RMDFXWRPIX с SPATXWRPIX с ADANX

Доходность на риск

BAMBX vs. WRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMBX
Ранг доходности на риск BAMBX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMBX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMBX c WRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBXWRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
3.06

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
4.41

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.61

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

7.28

-7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

25.51

-25.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMBX vs. WRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMBX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа WRPIX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMBX и WRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBXWRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

3.06

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.02

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.42

+0.85

Просадки

Сравнение просадок BAMBX и WRPIX

Максимальная просадка BAMBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки WRPIX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMBX и WRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMBXWRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-21.67%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-2.79%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-8.72%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.66%

-8.72%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-0.11%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-7.33%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.80%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMBX и WRPIX

Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) составляет 1.26%, в то время как у Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что BAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMBXWRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.39%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

5.26%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

6.65%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

7.13%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

7.08%

-3.48%

Сравнение комиссий BAMBX и WRPIX

BAMBX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии WRPIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMBX и WRPIX

Дивидендная доходность BAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности WRPIX в 6.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund		1.98%1.97%3.86%4.13%4.70%2.39%1.09%3.73%8.70%3.81%4.82%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.47%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAMBX and WRPIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRPIX has higher volatility (1.39%) compared to BAMBX (1.26%). In terms of maximum drawdown, BAMBX dropped -8.84% vs WRPIX's -21.67%.

WRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMBX и WRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор