Сравнение BAMBX с BDMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX).
BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMBX и BDMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMBX и BDMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.16% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 8.25% | 1.51% | 9.72% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 4.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMBX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у BDMAX с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции BAMBX уступали акциям BDMAX по среднегодовой доходности: 4.45% против 7.02% соответственно.
BAMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.45%
BDMAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMBX и BDMAX
BAMBX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.
Доходность на риск
BAMBX vs. BDMAX — Ранг доходности на риск
BAMBX
BDMAX
Сравнение BAMBX c BDMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMBX | BDMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.51 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 3.68 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.47 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 5.05 | -4.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 14.01 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMBX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.51 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BAMBX и BDMAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMBX и BDMAX
Дивидендная доходность BAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности BDMAX в 8.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.94% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% | 0.00% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 8.58% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок BAMBX и BDMAX
Максимальная просадка BAMBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMBX и BDMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMBX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -12.37% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -3.61% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.66% | -7.72% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -9.71% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.13% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -2.85% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.30% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMBX и BDMAX
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) составляет 1.51%, в то время как у BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что BAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMBX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.68% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 4.74% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 6.92% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 6.51% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 5.77% | -2.23% |