Сравнение GSRAX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GSRAX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSRAX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 0.62% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 17.59% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GSRAX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GSRAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.76% против 19.12% соответственно.
GSRAX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.76%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRAX и PAGRX
GSRAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
GSRAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
GSRAX
PAGRX
Сравнение GSRAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRAX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.74 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.49 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.21 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 16.28 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.74 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GSRAX и PAGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRAX и PAGRX
Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 12.57% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок GSRAX и PAGRX
Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSRAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -55.87% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -13.80% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -36.52% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -38.01% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -5.77% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -10.09% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.73% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRAX и PAGRX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 4.61%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSRAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 6.77% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 13.91% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 25.69% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 24.53% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 24.49% | -4.63% |