PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRAX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSRAX с GCGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSRAX (Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund) and GCGIX (Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund) are both mutual funds - GSRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs, while GCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSRAX returned 12.64%/yr vs 18.09%/yr for GCGIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GSRAX charges 1.03%/yr vs 0.54%/yr for GCGIX.

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции GSRAX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 12.64% против 18.09% соответственно.

GSRAX

1 день
0.94%
1 месяц
3.97%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.17%
1 год
18.51%
3 года*
19.19%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.64%

GCGIX

1 день
-0.31%
1 месяц
6.79%
С начала года
6.18%
6 месяцев
5.96%
1 год
23.70%
3 года*
28.63%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSRAX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		11.61%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		6.18%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Correlation

The correlation between GSRAX and GCGIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.84

Over the past year, the correlation between GSRAX and GCGIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с GSCMXGSRAX с VOOGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SEEGXGCGIX с SCHGGCGIX с FGKFX

Доходность на риск

GSRAX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRAXGCGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.59

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.17

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.44

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

4.71

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRAX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCGIX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRAXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и GCGIX

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и GCGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSRAXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-65.78%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-17.25%

+9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-25.10%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-32.57%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-32.94%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-20.82%

+14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

5.25%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 2.85%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSRAXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.25%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

11.81%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

15.66%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

22.23%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

21.55%

-1.68%

Сравнение комиссий GSRAX и GCGIX

GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и GCGIX

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности GCGIX в 7.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		7.06%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		11.34%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%

Часто задаваемые вопросы

GSRAX and GCGIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCGIX has higher volatility (3.25%) compared to GSRAX (2.85%). In terms of maximum drawdown, GSRAX dropped -44.40% vs GCGIX's -65.78%.

GSRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSRAX и GCGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор