PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSPKX с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.20%
15.86%
GSPKX
GLDM

Доходность по периодам

С начала года, GSPKX показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 31.07%.


GSPKX

С начала года

22.65%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

12.21%

1 год

20.94%

5 лет (среднегодовая)

7.40%

10 лет (среднегодовая)

5.83%

GLDM

С начала года

31.07%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

15.86%

1 год

35.82%

5 лет (среднегодовая)

12.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GSPKXGLDM
Коэф-т Шарпа2.032.43
Коэф-т Сортино2.603.20
Коэф-т Омега1.421.42
Коэф-т Кальмара2.024.43
Коэф-т Мартина12.7814.25
Индекс Язвы1.64%2.51%
Дневная вол-ть10.29%14.76%
Макс. просадка-55.29%-21.63%
Текущая просадка-0.28%-2.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSPKX и GLDM

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.


GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
График комиссии GSPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GSPKX и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSPKX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSPKX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.032.43
Коэффициент Сортино GSPKX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.603.20
Коэффициент Омега GSPKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.42
Коэффициент Кальмара GSPKX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.024.43
Коэффициент Мартина GSPKX, с текущим значением в 12.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.7814.25
GSPKX
GLDM

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.43
GSPKX
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и GLDM

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
1.24%1.55%1.69%1.27%1.67%1.97%2.32%1.86%1.92%2.14%1.90%2.22%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и GLDM

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-2.92%
GSPKX
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и GLDM

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 2.86%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86%
5.72%
GSPKX
GLDM