PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPAX с GSSRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).

GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPAX и GSSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-6.05%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у GSSRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GSPAX превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 11.04% против 2.37% соответственно.

GSPAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.37%
1 год
10.63%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.04%

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с AMINXGSPAX с CAIFXGSPAX с FINFXGSPAX с AFNIXGSPAX с EPDPXGSPAX с AMECX
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX

Сравнение комиссий GSPAX и GSSRX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.

GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

GSPAX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPAXGSSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.98

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

3.39

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.89

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

12.52

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPAX vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GSSRX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPAXGSSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.98

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.99

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.95

-0.47

Корреляция

Корреляция между GSPAX и GSSRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и GSSRX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности GSSRX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.67%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и GSSRX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и GSSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPAXGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-9.03%

-43.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-1.62%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-8.88%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-9.03%

-23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-1.11%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-1.27%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.37%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и GSSRX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPAXGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.91%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

1.52%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

2.17%

+14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

2.38%

+13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

2.39%

+14.47%